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    數學科學學院學術報告

    發布時間:2019-09-23瀏覽次數:10

    報告題目Volatility: Stochastic Modeling and Derivatives Pricing(波動率:隨機建模和衍生產品定價)

    內容簡介歐式期權定價的標準模型是由BlackScholes1973年提出的(該成果曾獲得1997年度的諾貝爾經濟學獎),無論標的資產未來走勢如何或波動如何,該模型都假設標的資產價格遵循一個具有恒定波動的對數正態過程。從市場隱含波動率結構及其期限結構可以明顯看出,這在現實中沒有被觀察到。事實上,許多實證研究表明資產波動是隨機的。盡管對沖波動可以通過買賣期權來實現,但更自然的方法是購買遠期波動合約(互換合約)。為此目的,于1998年末創建并交易方差互換(var swaps)標的資產的波動提供直接的風險對沖工具。在這次演講中,我將討論一些著名的(粗糙)隨機波動模型,以及這些模型下衍生品定價問題。

    報告地點:數學科學學院A401

    報告時間2019927日(星期五)上午9:00

    報告人:曹繼嶺(新西蘭奧克蘭理工大學)

    報告人簡介:教授,博士生導師新西蘭奧克蘭理工大學數學學科帶頭人美國數學學會會員研究員新西蘭數學學會的會員,同時也是Mathematical ReviewsZentralblatt MATH的評論員,在許多國際期刊擔任評論。曹教授還在日本、中國、巴西、印度等地擔任過訪問教授應邀在許多研究所和國際會議做過多場學術報告。曹教授的研究興趣包括金融數學、數理經濟和數學分析,發表研究論文80余篇,其中部分發表于這些領域的頂級期刊。在他的研究工作中,曹教授解決了由McCoyGruenhage分別于1975年和2000提出了分析拓撲學領域的一些開放問題,運用數學方法解決了Hervesi - BelosoPesces提出的數理經濟學領域中的一些開放問題。目前,他的研究興趣主要集中在金融隨機模型建模和衍生品定價領域

    (撰稿人:常浩;審稿人:裴永珍)

      

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